Sistema de comércio puro

Sistema Avançado # 3 (Entrada Simples: RSI + Estocástico Completo)
Enviado por Edward Revy em 13 de maio de 2007 - 15:40.
A estratégia atual ganhou os corações de muitos comerciantes de Forex. E porque não quando tem um grande potencial de ganhos?
Prazo: diário.
Par de moedas: qualquer.
Configuração de negociação: SMA 150,
RSI (3) com linhas horizontais em 80 e 20,
Estocástico completo (6, 3, 3) com linhas horizontais a 70 e 30.
Entrada para tendência de alta: quando o preço estiver acima de 150 SMA, procure RSI para mergulhar abaixo de 20. Então olhe para Estocástico - uma vez que o cruzamento de linhas estocásticas ocorre e é (deve ser) abaixo de 30 - digite Long com uma nova barra de preço.
Se pelo menos uma das condições não for cumprida - fique de fora.
Oposto para tendência de baixa: quando o preço está abaixo de 150 SMA, espere o RSI ir acima de 80. Então, logo após você ver um cruzamento de linhas estocásticas acima de 70 - digite Short.
Parada de proteção é colocada no momento da entrada e é ajustada para o balanço mais alto alto / baixo.
Os lucros serão levados para o próximo caminho:
Opção 1 - usando o estocástico - com as primeiras linhas estocásticas cruzadas acima de 70 (para tendência de alta) / abaixo de 30 (para tendência de baixa).
Opção 2 - usando uma parada móvel - para uma tendência de alta, um trailing stop é ativado pela primeira vez quando o estocástico atinge 70. Um trailing stop é colocado abaixo do preço mais baixo da barra anterior e é movido a cada nova barra de preço.
Esta estratégia permite identificar com precisão as boas entradas com boa gestão do dinheiro - os riscos / paragens de proteção são muito apertados e os lucros potenciais são elevados.
A atual estratégia de negociação pode ser melhorada quando se trata de definir as melhores saídas. Por exemplo, uma vez em comerciantes de comércio também pode tentar aplicar Fibonacci estudando para as oscilações mais recentes. Dessa forma, eles podem prever retrocessos de curto prazo e garantir que eles não sejam retirados do comércio com antecedência e continuarão perseguindo metas de lucro nos níveis de extensão de Fibonacci.

Sistema de comércio puro
A NSE opera no sistema “Exchange Nacional de Negociação Automatizada” (NEAT), um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizado, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. A NSE optou conscientemente em favor de um sistema baseado em pedidos, em oposição a um sistema acionado por cotações. Isso ajudou a reduzir os spreads de trabalho, não apenas na NSE, mas também em outras bolsas, reduzindo assim os custos de transação.
Tipos de mercado.
O sistema NEAT possui quatro tipos de mercado. Eles são:
Todas as encomendas que são de tamanho regular ou múltiplos são negociadas no Mercado Normal. Para as ações que são negociadas na modalidade desmaterializada compulsória, o lote de mercado dessas ações é um. O mercado normal consiste em vários tipos de livro, nos quais os pedidos são segregados como Ordens de lote regular, Ordens de termo especial, Ordens de negociação negociadas e Ordens de perda de parada, dependendo de seus atributos de pedido.
Todos os pedidos cujo tamanho do pedido é menor que o tamanho normal do lote são negociados no mercado de lotes ímpares. Um pedido é chamado de pedido de lote estranho se o tamanho do pedido for menor que o tamanho normal do lote. Essas ordens não possuem atributos de termos especiais anexados a elas. Em um mercado de lotes ímpares, tanto o preço quanto a quantidade de ambos os pedidos (compra e venda) devem corresponder exatamente para que o negócio ocorra. Atualmente, a facilidade do mercado de lotes ímpares é usada para o Mercado Físico Limitado de acordo com as diretivas do SEBI.
No Mercado de Leilões, os leilões são iniciados pela Bolsa em nome dos membros da negociação por motivos relacionados à liquidação. Existem 3 participantes neste mercado.
Iniciador - a parte que inicia o processo de leilão é chamada de concorrente iniciador - a parte que entra com pedidos do mesmo lado do solicitador solicitante - a parte que entra com pedidos no lado oposto do iniciador.
Encomendar livros.
O sistema de negociação NSE oferece flexibilidade completa aos membros nos tipos de pedidos que podem ser colocados por eles. As encomendas são numeradas primeiro e marcadas com hora no recibo e, em seguida, imediatamente processadas para uma possível correspondência. Cada pedido tem um número de pedido distinto e um registro de data e hora exclusivo. Se uma correspondência não for encontrada, os pedidos serão armazenados em diferentes 'livros'. As encomendas são armazenadas na prioridade de preço-hora em vários livros na seguinte sequência:
-Em preço, por prioridade de tempo.
Prioridade de preço significa que, se duas ordens forem inseridas no sistema, a ordem que tiver o melhor preço receberá a prioridade mais alta. Prioridade de tempo significa que, se duas ordens com o mesmo preço são inseridas, a ordem inserida primeiro obtém a prioridade mais alta.
O segmento de ações tem os seguintes tipos de livros:
O Livro de Lote Regular contém todos os pedidos regulares de lote que não possuem nenhum dos seguintes atributos anexados a eles.
- Todos ou nenhum (AON)
- Preenchimento Mínimo (MF)
O livro de termos especiais contém todos os pedidos com um dos seguintes termos anexados:
- Todos ou nenhum (AON)
- Preenchimento Mínimo (MF)
Nota: Atualmente, pedidos especiais, ou seja, AON e MF, não estão disponíveis no sistema, conforme as diretivas do SEBI.
As ordens Stop Loss são armazenadas neste livro até que o preço de acionamento especificado na ordem seja atingido ou ultrapassado. Quando o preço de ativação é atingido ou ultrapassado, o pedido é liberado no livro Lote regular.
A condição de stop loss é atendida nas seguintes circunstâncias:
Ordem de venda - Uma ordem de venda no livro de Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou desce abaixo do preço de acionamento da ordem.
Ordem de compra - Uma ordem de compra no livro de Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de acionamento do pedido.
O livro de lotes ímpares contém todas as ordens de lote ímpares (ordens com quantidade inferior ao lote comercializável) no sistema. O sistema tenta corresponder uma ordem de lote ímpar ativa com pedidos passivos no livro. Atualmente, de acordo com uma diretriz SEBI, o mercado de lotes está sendo usado para ordens que têm quantidade menor ou igual a 500, a saber. o mercado físico limitado.
Este livro contém pedidos inseridos para todos os leilões. O processo de correspondência para ordens de leilão neste livro é iniciado apenas no final do período do solicitador.
Regras de Correspondência de Pedidos.
A melhor ordem de compra é combinada com a melhor ordem de venda. Um pedido pode corresponder parcialmente a outro pedido, resultando em vários negócios. Para correspondência de pedido, a melhor ordem de compra é aquela com o preço mais alto e a melhor ordem de venda é aquela com o preço mais baixo. Isso ocorre porque o sistema visualiza todos os pedidos de compra disponíveis do ponto de vista de um vendedor e todos os pedidos de venda do ponto de vista dos compradores no mercado. Assim, de todas as ordens de compra disponíveis no mercado a qualquer momento, um vendedor obviamente gostaria de vender com o preço de compra mais alto possível que é oferecido. Assim, a melhor ordem de compra é a ordem com o preço mais alto e a melhor ordem de venda é a ordem com o preço mais baixo.
Os membros podem, de forma proativa, entrar com pedidos no sistema, que serão exibidos no sistema até que a quantidade total seja correspondida por uma ou mais contra-ordens e resulte em negociações ou seja cancelada pelo membro. Como alternativa, os membros podem ser reativos e colocados em pedidos que correspondem aos pedidos existentes no sistema. Os pedidos não correspondidos no sistema são pedidos "passivos" e os pedidos que entram em correspondência com os pedidos existentes são chamados de pedidos "ativos". Os pedidos são sempre correspondidos ao preço de pedido passivo. Isso garante que os pedidos anteriores tenham prioridade sobre os pedidos que entram mais tarde.
Condições do pedido.
Um Membro Comercial pode inserir vários tipos de pedidos, dependendo de suas necessidades. Essas condições são amplamente classificadas em três categorias: condições relacionadas ao tempo, condições relacionadas ao preço e condições relacionadas à quantidade.
DIA - Uma ordem do dia, como o nome sugere, é uma ordem válida para o dia em que é registrada. Se o pedido não for correspondido durante o dia, o pedido será cancelado automaticamente no final do dia de negociação.
GTC - Um pedido cancelado pelo Good Till (GTC) é um pedido que permanece no sistema até ser cancelado pelo Membro Negociador. Será, portanto, capaz de abranger dias de negociação se não for correspondido. O número máximo de dias que um pedido do GTC pode permanecer no sistema é notificado pelo Exchange periodicamente.
GTD - Uma ordem de Dias Úteis / Data (GTD) permite que o Membro Negociador especifique os dias / data até os quais o pedido deve permanecer no sistema. No final deste período, o pedido será liberado do sistema. Cada dia / data contado é um dia do calendário e inclusive feriados. Os dias / datas contados incluem o dia / data em que o pedido é feito. O número máximo de dias que um pedido GTD pode permanecer no sistema é notificado pelo Exchange de tempos em tempos.
COI - Um pedido Imediato ou Cancelar (IOC) permite que um Membro Negociador compre ou venda um título assim que o pedido for lançado no mercado, caso contrário, o pedido será removido do mercado. A correspondência parcial é possível para o pedido e a parte não correspondida do pedido é cancelada imediatamente.
Nota: Atualmente, as ordens GTC e GTD não estão disponíveis no sistema de acordo com as diretivas do SEBI.
Preço Limite / Pedido - Um pedido que permite que o preço seja especificado ao inserir o pedido no sistema.
Preço de Mercado / Pedido - Um pedido para comprar ou vender títulos com o melhor preço disponível no momento da entrada do pedido.
Stop Loss (SL) Preço / Pedido - O que permite que o Membro Negociador faça um pedido que é ativado somente quando o preço de mercado do título relevante atinge ou ultrapassa um preço-limite. Até lá o pedido não entra no mercado.
Uma ordem de venda no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou desce abaixo do preço de acionamento da ordem. Uma ordem de compra no livro Stop Loss é acionada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de acionamento do pedido.
Por exemplo. Se para a ordem de stop loss buy, o trigger for 93.00, o preço limite for 95.00 e o preço do mercado (last traded) for 90.00, então esta ordem é liberada no sistema uma vez que o preço de mercado atinja ou exceda 93.00. Esse pedido é adicionado ao livro de lote regular com o tempo de disparo como o registro de data e hora, como uma ordem de limite de 95,00.
Quantidade Divulgada (DQ) - Um pedido com uma condição DQ permite que o Membro Negociador divulgue apenas uma parte da quantidade do pedido ao mercado. Por exemplo, uma ordem de 1000 com uma condição de quantidade divulgada de 200 significará que 200 será exibido no mercado de cada vez. Depois que isso é negociado, outros 200 são automaticamente liberados e assim por diante até que a ordem completa seja executada. A Bolsa pode definir um critério de quantidade mínima divulgada de tempos em tempos.
As ordens MF - Minimum Fill (MF) permitem que o Membro Negociador especifique a quantidade mínima pela qual um pedido deve ser preenchido. Por exemplo, uma ordem de 1.000 unidades com preenchimento mínimo de 200 exigirá que cada transação seja pelo menos 200 unidades. Em outras palavras, haverá um máximo de 5 negociações de 200 cada uma ou uma única negociação de 1000. A Bolsa pode estabelecer normas da MF de tempos em tempos.
As ordens AON - All ou None permitem que um Membro Negociador imponha a condição de que somente a ordem completa seja correspondida. Isso pode ser por meio de vários negócios. Se a ordem completa não for correspondida, ela permanecerá nos livros até ser correspondida ou cancelada.
Nota: Atualmente, as ordens AON e MF não estão disponíveis no sistema, conforme as diretivas do SEBI.

Sistema de comércio puro
NSE Paathshala é uma ferramenta para entender negociações básicas, fazer pedidos, executar ordens e monitorar posições. Os recursos fornecidos no Simulated Trading são informações básicas e não similares ao sistema NEAT Trading. Os investidores podem usar a ferramenta para uma compreensão básica das obrigações de negociação e de fundos em geral. Os preços exibidos são apenas indicativos. A informação fornecida é sem garantia quanto à exatidão ou integridade do seu conteúdo e com a condição de que quaisquer alterações, omissões ou erros não devem ser a base para qualquer reclamação, demanda ou causa de ação.
As informações e materiais contidos nestas páginas e os termos, condições e descrições que aparecem estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Investimentos em ações, debêntures, etc., não são obrigações ou garantidas pela Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSEIL), e estão sujeitas a riscos de investimento.
Em hipótese alguma, a NSEIL será responsável por quaisquer danos, incluindo, sem limitação, danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais ou conseqüenciais, perdas ou despesas decorrentes do uso deste website ou de sua utilização ou impossibilidade de uso por qualquer parte, ou em conexão com qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito, atraso na operação ou transmissão, vírus de computador ou falha de linha ou sistema, mesmo que a NSEIL, ou seus representantes, sejam avisados ​​da possibilidade de tais danos, perdas ou despesas.

Sistema de Negociação.
O sistema de negociação NEAT é construído sobre tecnologia avançada com módulos ricos em recursos. Devido ao seu design inteligente, o NEAT pode facilmente atender a intercâmbios em ampla gama de espectro - pequenas trocas regionais para trocas globais. O sistema de negociação foi construído para lidar com diferentes tipos de instrumentos, tais como patrimônio, derivativos, moeda e taxas de juros. O sistema vem com um front-end padrão de negociação que pode atender ao gerenciamento de pedidos de membros comerciais.
Principais destaques do NEAT.
Plataforma confiável com mecanismos de contingência incorporados.
Uso de sistemas abertos.
Implantação completamente transparente para os usuários finais.
Flexibilidade para adicionar capacidade com base na demanda de negócios.
Instrumentos suportados.
Fundos negociados em bolsa.
Ofertas públicas iniciais.
Esquema de Empréstimo e Empréstimo de Segurança.
Títulos de renda fixa.
Mercado de dívida por atacado.
Mercado de dívida de varejo.
Derivados
Futuros de taxa de juros.
Funcionalidades Funcionais
O NEAT suporta vários módulos para fornecer uma plataforma de negociação robusta, como:
Modelo de leilão / maximizador de volume.
Leilão de chamadas para ações ilíquidas.
Leilão de chamada para títulos de reliance do IPO.
Mercado Contínuo.
Execução de lote estranho.
Físico Limitado (lote ímpar).
Bloqueie a janela de negociação.
Leilão de chamada para títulos de reliance do IPO.
Condições de encomenda.
Condições relacionadas ao tempo.
Condições relacionadas à quantidade.
Mercado de Leilão.
Mercado de dívida de varejo.
Títulos do governo para investidores de varejo.
Postar perto.
Plataforma PME.
Ofertas Públicas Iniciais (construção de livros)
Oferta para venda.
Validação de Pedidos e Roteamento.
Encomende o controle de volume.
Dados de mercado.
Funcionalidades de Administração e Controle.
Sistema CCP.
O Sistema de Compensação é chamado NCSS e o sistema de Gerenciamento de Risco para o mercado à vista é chamado Online Position Monitoring System (OPMS). Um sistema semelhante de gerenciamento de risco existe para o mercado de derivativos chamado Sistema de Gerenciamento de Risco Paralelo (PRISM).
Sistema de Compensação e Liquidação.
Sistema de Gerenciamento de Risco.
Sistema colateral.
O NCSS é uma plataforma robusta que atendeu ao requisito do NSE. O NCSS é um sistema modular que atende todo o processo do PCC. Os módulos consistem em:
Instrumentos suportados.
Gestão comercial.
Os detalhes do comércio são recebidos de sistemas de negociação externos e validados e o processo de novação é realizado. O enriquecimento comercial como a identificação da agência de estabelecimento para comércios institucionais é levado a cabo por este módulo.
Características adicionais.
O sistema fornece cálculo e cobrança de taxa de transação, multas e encargos regulatórios por meio da interface bancária.
Manipulação de exceção.
O sistema prevê um mecanismo para lidar com a entrega de estoques por meio da criação de uma lista de leilões.
Assentamento.
O sistema é capaz de processar os seguintes tipos de assentamentos:
Comércio para o comércio.
Rede lateral múltipla.
O processo de liquidação consiste em:
Geração de entrega e relatório para os corretores.
Detalhes de liquidação de segurança para o depositário (s).
Arquivos de liquidação de fundos para os bancos de liquidação.
O sistema é capaz de lidar com vários depositários e vários bancos de liquidação. Os membros / corretores da Clearing podem escolher qual depósito / banco desejam liquidar suas obrigações.
Gerenciamento de posição.
Módulo de gerenciamento de posição prevê.
Transferência da posição final da obrigação.
O sistema OPMS garante o monitoramento de margens e gerenciamento de riscos em tempo real para garantir que o Exchange / CCP seja totalmente coberto pelo risco.
Margem em tempo real e monitoramento de posição.
Cálculo de margem, como VaR, Mark to Market e margem de exposição calculada em tempo real.
Interface para sistema de garantias para comparar garantias com requisitos de margem.
Comparação do valor da margem com garantias lançadas pelos membros de compensação em base contínua.
Interface com sistema de negociação por violações e suspensão de negociação quando as garantias foram esgotadas.
Feche a instalação.
Gerenciamento de risco pós-negociação.
Sistema colateral.
O sistema de gerenciamento de garantias permite que a CPC mantenha diferentes tipos de garantias coletadas dos membros de compensação para fins de margem. O sistema é capaz de administrar garantias sob a forma de instrumentos monetários e não monetários. Para garantias em dinheiro, a interface é construída com os bancos de liquidação para receber e liberar dinheiro on-line e intra-dia. Além das garantias em dinheiro, os membros podem depositar garantias na forma de depósitos bancários e também instrumentos negociáveis. O sistema prevê haircut no caso de títulos negociáveis ​​e realiza avaliação periódica dos mesmos. O sistema de garantia é conectado a OPMS, Bancos de Liquidação, Custodiantes e membros.
Sistema de vigilância.
O NSEIT Surveillance System foi desenvolvido usando Java, Oracle Database e Linux Shell Scripts e executado no servidor Linux.

Sistema NEAT.
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