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Os depoimentos apresentados são dados literalmente, exceto para correção de erros gramaticais ou de digitação. Alguns foram encurtados, significando; não é mostrada toda a mensagem recebida pelo escritor do testemunho, quando parecia demorada ou o testemunho em sua totalidade parecia irrelevante para o público em geral.

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& # 8203; Oi! Meu nome é Kevin Davey. Eu sou um comerciante em tempo integral premiado, com mais de 25 anos de experiência em negociação. Embora eu me lembre dos dias de telefonar para o seu corretor, grande parte da minha experiência nesses últimos anos é em estratégias de negociação de futuros. Se você está frustrado com o fraco desempenho comercial, posso ajudá-lo a melhorar sua negociação, usando as mesmas técnicas que funcionaram para mim!

Os depoimentos apresentados são dados literalmente, exceto para correção de erros gramaticais ou de digitação. Alguns foram encurtados, significando; não é mostrada toda a mensagem recebida pelo escritor do testemunho, quando parecia demorada ou o testemunho em sua totalidade parecia irrelevante para o público em geral.

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KJ Trading Systems Kevin Davey - Pergunte-me qualquer coisa (AMA)

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KJ Trading Systems Kevin Davey - Pergunte-me qualquer coisa (AMA)

Lucro Aberto = Longo De 1.3304.

Método 2: Leg In Roll (método mais barato normalmente, se feito corretamente)

Lucro Aberto = Longo de 1,3303.

Método 3: Rolo de Spread Suportado pelo Exchange (custo geralmente entre os métodos 1 e 2)

Lucro fechado = US $ 962,50 - comissão de US $ 5,00 = US $ 957,50.

Lucro Aberto = Longo de 1.33035.

Você pode ver no exemplo acima que há uma diferença de custo de $ 12,50 entre todos os 3 métodos, sendo o Método # 1 o mais caro, o Método # 2 o mais barato e o Método # 3 entre os outros dois. Isso nem sempre é o caso, mas é verdade em geral.

Muito obrigado pela resposta em profundidade. e todas as outras respostas que você fornece para minhas perguntas. Eu realmente gostei disso.

Espero que isso faça sentido. Se não, apenas me avise. Eu estava escrevendo muito rápido.

2) Bata o lixo fora da amostra até que eu consiga algo que funciona. Sempre 5 regras ou menos.

3) Faça um teste de bancada para a frente 50% ou menos dos dados restantes. Então eu posso testar diferentes configurações WFO IS OOS ou curva de patrimônio líquido vs lucro líquido etc.

4) WFO contra todo o conjunto de dados (menos 3 meses)

5) Junte as janelas do WFO e coloque em Monte Carlo.

6) Use os 3 meses reservados para incubação instantânea.

7) passar para a incubação normal em tempo real.

2) Bata o lixo fora da amostra até que eu consiga algo que funciona. Sempre 5 regras ou menos.

3) Faça um teste de bancada para a frente 50% ou menos dos dados restantes. Então eu posso testar diferentes configurações WFO IS OOS ou curva de patrimônio líquido vs lucro líquido etc.

4) WFO contra todo o conjunto de dados (menos 3 meses)

5) Junte as janelas do WFO e coloque em Monte Carlo.

6) Use os 3 meses reservados para incubação instantânea.

7) passar para a incubação normal em tempo real.

Resposta impressionante. A fábrica é exatamente o que eu acredito que meu & quot; trading business & quot; é. Eu deveria desenvolver produtos "sistemas" e colocá-los para fora da porta. Você realmente bateu um fio lá comigo sobre isso. É a mesma metáfora que tenho usado comigo mesmo. Então, basicamente, para mim, o trabalhador de fábrica, eu só preciso fazer mais horas e mais sistemas.

Se você afrouxar seus critérios, não troque necessariamente a primeira estratégia aprovada. O ponto disso é realmente dar-lhe mais experiência e confiança no desenvolvimento de & quot; passando & quot; sistemas. Então, endureça os critérios lentamente, e esperamos que você possa melhorar seus sistemas para enfrentar o desafio mais acirrado. Kepp repetindo isso e, eventualmente, você terá uma estratégia que atenda aos seus critérios originais.

Eu encontrei uma regra básica (s) para o meu sistema de negociação que, ao longo de um conjunto de parâmetros otimizados, digamos 1-200 por 1. é rentável 75% do tempo.

Eu passei por seus webinars e olhei para o seu sistema de CL futures. io (antigo BMT). você testou uma quantidade razoável de regras. Fechar Fechar [x] e RSI. com 3 tipos de saídas. Como você adicionou, testou ou aceitou essas regras em detrimento de outras?

Eu encontrei uma regra básica (s) para o meu sistema de negociação que, ao longo de um conjunto de parâmetros otimizados, digamos 1-200 por 1. é rentável 75% do tempo.

Eu passei por seus webinars e olhei para o seu sistema de CL futures. io (antigo BMT). você testou uma quantidade razoável de regras. Fechar Fechar [x] e RSI. com 3 tipos de saídas. Como você adicionou, testou ou aceitou essas regras em detrimento de outras?

Existe alguma coisa que você está procurando na otimização? Como mais conjuntos de parâmetros são rentáveis? ou maior lucro líquido médio ou algo assim?

Eu procuraria por um & quot; significativo & quot; aumento no desempenho. Isso pode significar que as otimizações são mais lucrativas, o lucro líquido aumenta para a maioria das execuções etc. A parte difícil é determinar o que é significativo. Se você está olhando para lucro líquido, você já tem uma estratégia decente, e você pode melhorar o lucro líquido em 25-50% adicionando uma nova regra, eu diria que vale a pena manter.

KJ Trading Systems.

KJ Trading Systems.

Um dos melhores profissionais de negociação sistemática do planeta. Um verdadeiro comerciante campeão testado em batalha com vários anos de três dígitos de excelente desempenho em uma variedade de mercados e condições. Se você quer ser o melhor no ofício do trading sistemático, Kevin Davey é um dos melhores do jogo.

Uma revisão de Kevin J. Davey e KJ Trading Systems.

Muitos comerciantes não ouviram falar de Kevin Davey ou de seus sistemas de negociação. Mas, simplesmente, Kevin J. Davey é um dos melhores traders de que você provavelmente nunca ouviu falar antes. Na verdade, esse cara nerd de Cleveland é um vencedor do Campeonato Mundial de Futuros. O que é um comerciante de futuros campeão? Todos os anos, voltando aos anos 80, uma corretora em Chicago patrocinou um evento chamado Robbins World Cup Of Trading. É um grande negócio. Todas as negociações são verificadas e executadas diretamente na Robbins Trading Company. Estes eventos da copa do mundo lançaram as carreiras de gestão de dinheiro de algumas das maiores super estrelas da negociação. Ganhar o evento não é fácil. Você precisa colocar dinheiro real e negociar com os melhores do mundo, sob escrutínio público, durante um ano inteiro. Kevin J. Davey venceu o evento em 2006 com um retorno de 107%.

Além de vencer o evento em 2006, ele ficou em 2º lugar em 2005 com um retorno de 148%, e novamente ficou em 2º lugar em 2007 com um retorno de 112%. Estes são alguns números sérios para refletir. Tenha em mente que durante os anos em que Kevin estava competindo, a Robbins Trading Company cobrava mais de US $ 20 por turno, por transação.

Além de ganhar concursos comerciais com dinheiro real, Kevin também publicou um livro premiado sobre negociação bem-sucedida. Eu tenho uma cópia do livro, e é tão valioso quanto uma Bíblia de 300 anos no domingo de Páscoa. Na verdade, este livro está repleto de sabedoria comercial e sistemas de negociação que funcionam. Se você não possui, compre. Faça isso agora. Ao longo dos anos, minha estante de livros foi preenchida com milhares de dólares em livros de negociação, a maioria é lixo inútil. No entanto, alguns são tão bons que eu os mantenho bem acima da minha tela de negociação. Eles são uma espécie de totem para me lembrar de como os comerciantes campeões conduzem seus negócios.

Kevin também tem uma infinidade de artigos publicados, opiniões de colegas e realizações gerais. Ao longo dos anos, ele deu muitas entrevistas, continua a ser relevante e suas idéias de negociação permaneceram robustas e resilientes. Se você trollar.

Estrela de cinema parece.

através do website de Kevin no kjtradingsystems, você encontrará muitos artigos de terceiros que contam sua história de vida e sua completa jornada comercial. É uma leitura interessante, de uma lenda viva.

Então, o que Kevin J. Davey está vendendo?

Em poucas palavras, Kevin está vendendo um webinar ao vivo de um dia, que é ministrado com cinco outros traders, o que dura um total de oito horas. Nesse curto período de tempo, Kevin basicamente embala seu cérebro tão humanamente quanto possível. O webinar de treinamento ao vivo não é barato (US $ 2.650) e abrange os seguintes tópicos:

Como encontrar idéias de negociação Como testar corretamente uma estratégia Como avaliar - 10 + maneiras de avaliar um sistema de negociação Como construir uma estratégia Por que metas e objetivos são essenciais para o seu sucesso Como testar a maneira errada Por que você precisa de uma fábrica de estratégia selecionar um pacote de software comercial Como reconhecer armadilhas de teste Como evitar 9 erros terríveis que eu fiz na negociação Por que você não vai se queimar novamente por fornecedores de óleo de cobra Como separar a ficção de negociação do fato comercial Quem acreditar na negociação e Quem não acreditar - e por que como olhar para um gráfico de equidade e dizer se é falso Como testar - 4 maneiras de testar uma estratégia Por que testes de Monte Carlo podem salvar seu comércio Como Incubação ajuda a torná-lo um profissional comerciante.

Além do webinar, Kevin também inclui três estratégias que são plug and play prontas. O que é "plug and play ready"? Esses sistemas representam o melhor que Kevin desenvolveu e comercializa com seu próprio dinheiro. Basta configurá-los e começar a negociar.

Após o webinar, Kevin responde a perguntas por seis meses completos.

Quão populares são os webinars ao vivo? Kevin ofereceu webinars nos últimos meses listados e todos esgotaram.

Entre em contato com Kevin para futuros webinars. Suas informações de contato podem ser encontradas em kjtradingstrategies.

Sobre o autor.

Emmett Moore.

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155 Comentários sobre "KJ Trading Systems"

Kevin, o que é mais recente? Eu tenho uma carteira de 200k em dinheiro agora, o que você recomendaria para gerar renda mensal?

Eu gosto do que você está fazendo com este site em geral, mas você parece ter um padrão duplo quando se trata de alguns comentários.

Em relação à KJ Trading Systems, é bom que ele tenha tido grandes (verificado, eu suponho) retornos em 2005-2007. Todos sabemos que mercados favoráveis ​​podem levar a grandes resultados ao longo de alguns anos.

No entanto, como são seus recentes resultados dos últimos 2-3 anos?

Agradecemos seu contato. No que diz respeito a Kevin Davey, você deve poder contatá-lo diretamente. Ele é bastante aberto e honesto sobre seu desempenho comercial.

Vou me esforçar mais para fornecer atualizações, mas esta é uma operação muito pequena por aqui. E perseguir esses educadores de comércio pode ser comparado a um "tolo".

Queria ter mais escritores!

Thx Emmett, agradeça seu feedback!

Bem, o Sr. Davey não respondeu ao meu post na semana passada perguntando se ele considerou, no espírito de elevar os padrões éticos dos fornecedores, compartilhar suas declarações de imposto de renda com você ou com terceiros. Uma resposta cuidadosa dele é realmente importante porque no passado você disse que ama o Coletivo 2, e Rob compartilhou informações lançando suspeitas sobre todo o site e todos os operadores de sistemas de lá.

Presumi que você queria elevar os padrões éticos depois de ler o artigo da revista Futures sobre o assunto. futuresmag / 2016/01/27 / beware-cult-personality.

Eu gosto da sua proposta, mas precisaria de uma estimativa sobre a auditoria, pois eu sou um trabalhador de hora em hora. A auditoria também teria que concluir que a% de retorno estava em um capital inicial grande o suficiente para exceder em muito o rendimento que você recebe de um fornecedor. o que você sugeriu quando você disse anteriormente que você troca em tempo integral e ensina a devolver à comunidade.

Se você é sério, eu também sou. Basta me e-mail e vamos começar! ... Eu estou supondo que o custo será de $ 5-15K para a auditoria de desempenho de negociação, e outro $ 5-15K para sua nova condição de um fornecedor auditoria de lucros / perdas, não sei ao certo. Tenho certeza de que uma firma de contabilidade Big 4 vai querer dinheiro adiantado, e posso colocar a mesma quantia em depósito até que seja concluída.

Além disso, cada um de nós precisará de um advogado para redigir e revisar o acordo "quem paga". Isso é provavelmente outro $ 2-5K, assumindo que você está nos EUA. Então, suponho que, no geral, uma parte pagará US $ 12 mil a US $ 35 mil por essa empreitada (é claro que tenho informações suficientes para ter uma boa ideia de quem acabará pagando). Então, definitivamente sou jogo se você for. Apenas me envie um email para começar.

Você está falando sério? Um trabalhador geral de uma hora tem sorte de ter um extra de US $ 75 para gastar dinheiro por semana. Se você puder dividir o montante bruto específico (não%) do lucro bruto do capital conosco por ano, será um movimento altruísta, bem como uma solução viável para essa preocupação.

Você solicitou uma revisão de terceiros, por isso estou dando a você essa chance. Não podemos esperar que uma auditoria Big 4 seja barata. Se você quiser um número de lucro não auditado nos últimos 3 anos, envie-me um e-mail. Eu considero essa informação sensível.

Isso soa como uma boa idéia para um tipo de "negociadores titãs" de alto escalão de operadores vetados que Emmett poderia classificar com a maior taxa, talvez até mesmo crowdsourced para pagar pelas auditorias. Não é justo e é hostil e evasivo esperar que uma pessoa que faça as perguntas mais pertinentes pague por ela.

Desculpe, eu não estava pretendendo ser hostil, mas percebo questionando o que eu digo, você está questionando a minha integridade. Eu entendo de onde você está vindo (isso é a Internet, afinal de contas, e as pessoas dizem sh * t o tempo todo), mas como você está oferecendo a chance de ver resultados de auditoria de terceiros evasivos? Você só pagaria se eu estivesse dizendo a verdade sobre tudo isso.

Se acontecer de eu estar mentindo, não lhe custaria nada, sua instituição de caridade favorita conseguiria dinheiro e você seria o herói de todos os comentaristas anônimos da Internet de todos os tempos. Mesmo com tudo isso, você está realmente afirmando que sou hostil e evasivo? Estou tentando colocar o problema na cama, obtendo resultados verificados de terceiros independentes que você solicitou há cerca de três horas.

Eu fui inspirado pelo seu artigo na revista Futures. Continue pedindo provas e mais transparência e, eventualmente, essa nova ética se tornará um meme que se estende além dos comentários anônimos da Internet em valor para os comerciantes que ainda estão por vir. Você não demonstrou muita flexibilidade em seus critérios de auditoria depois que eu revelei meu rendimento por hora de um dígito próximo e eu originalmente fiz essa pergunta na semana passada.

Veja a partir do seu excelente artigo da F. mag: "Por exemplo, a pergunta" Você troca esse método com seu próprio dinheiro e poderia me mostrar a prova? "É sempre uma boa pergunta. Se você receber uma resposta indignada em retorno, provavelmente estará lidando com um culto à personalidade.

Outra grande pergunta a ser feita é: “Se o seu método de negociação é tão bom, por que você o vende?” Os tipos de culto freqüentemente respondem a isso com raiva, em vez de apenas responder honestamente à pergunta ”

Resposta indignada ... Tenho certeza que recentemente vi um vendedor responder com indignação quando perguntado sobre essa questão.

Senti raiva também quando perguntado sobre provas. A atualização de Emmett deve mostrar não apenas 38% de retorno, mas também grande capital alocado para negociação, já que o ensino é apenas algo que ele disse que faz para devolver à comunidade de negociação e é um trader em tempo integral.

Na verdade, Kevin me enviou extratos de conta e declarações de impostos voltando nos últimos dois anos. Coisas bem suculentas. Espero que a atualização seja feita até domingo à noite.

Realmente ansioso pela atualização, Emmett ...

Não pode concordar com o vig? 😉

Bem, ele não disse qual domingo. Eu acho que essas negociações do VIG são muito intensas. Ele pode querer algum imposto ajustado na fronteira adicionado sobre as vendas de livros. RI MUITO.

Sua integridade está em questão agora, mais do que nunca - para mim, isso cheira a uma cortina de fumaça “pague de 12 a 15 mil para obter a auditoria” - tenho certeza de que formas mais baratas podem ser facilmente encontradas sem usar um “grande 4”.

Que tal uma postagem mais simples de extratos de conta redigidos para iniciantes?

Claro, maneiras mais baratas estão disponíveis, mas sempre haverá dúvidas e desculpas "oh ele photoshopped" OU "oh ele não está incluindo todas as suas contas" ou "oh ele usou uma empresa de contabilidade ruim" e assim por diante. Eu estou oferecendo uma abordagem bastante definitiva e, infelizmente, custa algum dinheiro.

Talvez Emmett possa ajudar a encontrar um preço menor em uma auditoria de terceiros. Sua auditoria proposta parece muito completa, a Big 4 também mostraria seu (provavelmente muito menor) fluxo de renda proveniente do ensino / venda de livros, que é mais uma questão de retribuir à comunidade, e os auditores do Big 4 fariam um rigoroso? verificar em todas as centenas de corretoras globalmente disponíveis?

Uma empresa Big 4 provavelmente usaria um contador forense para se aprofundar em todas as minhas finanças, e elas seriam completas. Mas isso custa $$$. Então, se vamos fazer essa auditoria, devemos fazer o certo e não deixar espaço para pessimistas e incrédulos. Eu sou certamente um jogo, você é?

E eu tenho contato com uma empresa Big4, para tentar ter uma idéia melhor dos custos (talvez seja mais barato do que o estimado). Eu vou postar quando eu conseguir algo ...

Os sim-sayers ainda vão assumir que o auditor big-4 foi subornado. Então, talvez comece menor e veja se a comunidade ficará satisfeita?

Você acabou de dizer que algumas pessoas não acreditam em uma auditoria do Big 4, então, qual é o ponto de começar a diminuir? Minha oferta está, você está disposto a fazer isso? Lembre-se, não lhe custará nada se eu estiver errado. Mande-me um e-mail, vamos começar.

Meu ponto era que a maioria ficaria satisfeita apenas com declarações redigidas de corretores e possíveis arquivamentos para o IRS - e a minoria que você não convencerá de qualquer maneira - então, por enquanto, vá com o que puder. Também vendo as informações acima pode servir como um teste de fumaça se vale a pena investir a auditoria maior.

Mas você não ficará satisfeito e você é uma das pessoas que querem provas. Originalmente, você disse "redigir declarações". Agora, você está dizendo "redigir declarações de corretores e possíveis registros para IRS". Qual é o seu próximo requisito? Onde isso acaba? Eu dei-lhe uma opção razoável, sem custo (se eu não estou sendo sincero) para resolver isso, então me e-mail e vamos começar.

Eu não era uma das pessoas que queriam provas - releia o tópico.

Mas você questionou minha integridade, então estou lhe dando uma chance de verificar ou dissipar suas suspeitas sobre mim. E não lhe custará um centavo se você estiver certo ...

É muito gentil da sua parte, mas eu já tenho uma opinião sua e não me importo com o que você postou ou não postou. Eu apenas sugeri uma maneira de fazer alguma coisa agora, em vez de soprar fumaça e arrastá-la ...

Sim eu sou jogo. Se você também puder entrar em contato com seu associado Big Mike, acho que ele poderia ajudar a financiar esse empreendimento ou até mesmo fazer uma campanha de caridade para ajudar a pagar por isso, esperar que um indivíduo não-rico pague por isso. planejado.

me mande um e-mail e vamos começar.

Você não tem direito a um crachá de integridade, ele é merecido e é altamente suspeito que você responda a perguntas céticas dessa maneira, considerando seu artigo da Futures Magazine incentivando o ceticismo, a menos que esse artigo seja apenas uma forma sutil de autopromoção. Se você seguiu os comentários neste site, você teria percebido que você cruzou a linha dizendo que trabalha em tempo integral e ensina a devolver à comunidade, enquanto vende um curso e livros e não oferece evidências completas de lucratividade reivindicada e não doa lucros de negociação. para instituições de caridade.

Emmett agora tem um monte de informações sobre a minha negociação, mas eu percebo que sua mente é inventada, então eu desejo a você o melhor em suas atividades de negociação e comentários. Fique a vontade para me mandar um e-mail.

Eu estendi a mão para Emmett, se ele concordar em publicar, eu acho que você ficará surpreso.

Você leu minha resposta às suas 5 perguntas? Eu indico claramente de onde vem o número de 38%, e que não sou um day trader. Não me importo de ter uma conversa com você, mas para isso você precisa ler minhas respostas.

Emmett agora tem informações submetidas ao IRS atestando minha lucratividade. Meu rebaixamento máximo nos últimos 3 anos tem sido em torno de 35%, e foi recuperado.

Kevin, se você ainda não notou, Rob B. nunca será feliz. Ele deve ter alguns problemas da vida real que o arruinaram, então ele passa seus dias aqui batendo em todos sob o pretexto de ser "para o povo". Fale com Emmett. Não se preocupe com Rob B. como você nunca o fará feliz. O melhor que você pode fazer é ser honesto e, para pessoas como Rob B., a honestidade não é suficiente. Faça o que você planeja fazer com Emmett e veja como isso acontece. Ignore Rob B.

Eu acho que Rob B. está fazendo um serviço valioso para a comunidade em fazer perguntas críticas aos vendedores e gritar BS quando ele vê isso.

Mantenha seus alertas críticos alertas, Rob - é extremamente necessário no negócio de comércio.

Rob_B é como o Alfred para o Batman de Emmett, o que seria Batman sem Alfred? É bom ver que KJ finalmente está mostrando algum respeito.

Melhor ser Alfredo do que Robbin.

Robin é dispensável, Alfred é ESSENCIAL para Batman ser um cruzado maduro e amarrado que não se torna auto-indulgente. Qualquer homem branco obeso, nerd de meia-idade com um micropênis poderia preencher a vaga de Robin, e Alfreds são difíceis de encontrar.

Uma boa decisão - mantenha a simplicidade…

Obrigado pelas palavras amáveis, mas sei que não será suficiente para alguns. Será mais do que eu vi alguém mais divulgar, e nós vamos ter que deixar isso aí ...

Isso é verdade - isso marca um dia na história em que um fornecedor realmente publica algum tipo de verificação - tão parabéns para você.

Obrigado, mas sei que ainda vou ser atacado e menosprezado pelo que NÃO mostrei ("anos insuficientes", "detalhes insuficientes", etc.). Os que duvidam da franquia voltarão a ganhar, como costumam fazer.

Rob - Você é único. Você diz que não se importa com o meu desempenho, mas você joga fora todas essas demandas pelo que precisa ver. Bem, vamos ver o que Emmett diz, baseado no que eu dei a ele.

Eu garanto o lucro que mostrei que Emmett foi baseado em muito mais do que $ 500 de capital.

E sim, minha negociação pessoal é baseada no que eu ensino no meu curso.

Nos últimos 3 anos, tenho cerca de 38% de taxa de crescimento anual composta.

Thx, agradeço seu feedback. Esses são ótimos números!

Obrigado! Lembre-se, sempre que você vir números de retorno, o risco (rebaixamento) suportado para obter esse desempenho é realmente crítico. Um desempenho anual de 5% pode ser ótimo, dependendo do risco envolvido…

Alguém que se inscreveu para os algos pode verificar isso? ou é. 38% em uma conta de US $ 100 de uma pontuação de 100 algos em três anos?

Parece que o fornecedor assume o "culto de personalidades" da maioria dos fornecedores simulados. isto é, em geral, uma maneira eufemizada de descrever a síndrome do kool-aid ou a máquina de marketing do shill.

(Ei, isso não é normal nessa ‘revista?)

A maioria dos fornecedores são simples e simples. Muitas pessoas estão cegas por alegações de fornecedores de óleo de cobra e negligenciam a devida diligência. É realmente comprador beware lá fora.

sim, seja um com o coro.

E, BTW, no final do dia, quando dei meu feedback a Kevin, ele cumpriu sua palavra e me devolveu meu dinheiro. Uma pessoa muito honrada, Kevin é.

Estou interessado em me inscrever. Você pode compartilhar um link para suas declarações anuais de P & amp; L. Agradeço antecipadamente.

Eu também vi o programa de referência do Tradestation usado por alguns caras com baixa pontuação. Eu ainda estou interessado em suas declarações anuais de P & L e se inscrevendo, você pode explicar por que a Tradestation tem esse sistema de referência ... está financiando uma conta de futuros ao vivo tão impopular e tão alta em risco de ruína que eles têm que trabalhar com fornecedores para atrair mesmo novos clientes ansiosos? Eu espero que eles possam trabalhar para construir relacionamentos duradouros com os clientes que eles têm mais do que procurar formas de atrair novos operadores constantemente.

Estou mais do que feliz em ajudá-lo. Por favor, envie-me um e-mail [email & # 160; protegido] e eu posso fornecer mais informações. OBRIGADO.

Ok, enviarei um email mais tarde. Se você puder esclarecer publicamente, seria uma grande ajuda. Parece que esses corretores sabem que são lojas de jogos de azar ... quero dizer, eles são os únicos com as estatísticas da lucratividade de seus clientes, de modo que suas ações falam mais alto do que todos os outros quando se trata do que realmente podemos inferir.

Você precisa perguntar ao Tradestation por que eles têm seu programa de indicação. Eu suponho que eles querem mais contas, como qualquer negócio. Eu usei o programa eu mesmo há alguns anos para pagar por um computador de negociação, para que eu possa garantir pessoalmente a legitimidade do programa.

Eles não querem mais contas em si, querem um aumento na taxa de cancelamentos. Posso inferir que eles querem novos clientes porque os relacionamentos sustentados e duradouros com os clientes não levam ao tipo de relacionamento regular de geração de comissões (lucro por corretor) que você inferiria existir com base no “sonho do comerciante do dia”. A premissa do sonho de negociação do dia, vendido por muitos, é que o comerciante em tempo integral pode produzir renda sustentável diariamente a partir do comércio e de boa vontade dizer que educa os outros por altruísmo, em vez de precisar de renda suplementar ou primária.

“E tão alto em risco de ruína”

Obrigado rob. O que Kevin disse sobre a negociação pelo prazer de retribuir à comunidade é contradito por alguns posts do BigMike que eu recordo que ele fez sobre muitos brutais anos perdidos de negociação. Se Kevin puder esclarecer aqui, será uma ajuda tremenda.

Não tenho certeza do que esclarecer e qual é a contradição. Eu sempre fui transparente sobre os primeiros anos em que eu era um trader perdedora - eu discuto minha perda de ad naseum em meu livro.

O número que citei é para minha negociação pessoal. Eu não tenho nenhuma verificação independente ou auditoria de terceiros desse desempenho, então você pode optar por não acreditar, se desejar.

Estou curioso - as pessoas que você conhece que participaram da aula, qual tem sido sua experiência? Acho que compartilhar isso seria muito importante para mostrar a eficácia (ou não) do curso.

"Eu não tenho verificação independente"

Nenhuma declaração de corretagem?

"Então você pode escolher não acreditar se quiser."

Desculpe, deixe-me esclarecer. Claro, eu tenho declarações de corretagem de 10 ou mais contas e corretores diferentes. MAS, para um número de desempenho geral, eu não tive uma terceira parte combinar todas as instruções para obter um CAGR agregado. Portanto, não tenho verificação independente desse número total. Espero que faça sentido.

Fico chocada ao saber que as fraudes estão ocorrendo no Coletivo 2, achei que esses eram comerciantes de sistemas lucrativos que queriam devolver à comunidade comercial, em vez de escolher suas estratégias para vender às massas. Com o intuito de elevar o padrão ético dos fornecedores, você considerou compartilhar suas declarações de imposto de renda com a Emmett ou um auditor terceirizado independente?

“Estou chocado ao descobrir que as fraudes estão ocorrendo no Coletivo 2, achei que esses eram comerciantes de sistemas lucrativos que queriam devolver à comunidade comercial em vez de escolher suas estratégias para vender às massas.”

Não tenho certeza o que posso dizer, mas realmente !!

Vá comprar a estratégia de melhor desempenho no Coletivo 2 e invista dinheiro real nela e veja o que acontece e relate. Nada como perder sua camisa para ver a luz. Toda esta indústria é um grande jogo de Con.

"Toda esta indústria é um grande jogo Con."

mesmo esses caras falando em tigersharktrading?

(incluindo o velho “amigo” de trandingschools simon jousef 😛)

lol, incluindo o cara Primo que riu sobre nenhuma verificação e engana "o tempo todo".

Diva AllaPeters e seu instituto de fibonacci ainda a ser revisado em st que deve provar uma das mais divertidas revisões de shamshow da senhora quando vier.

Exatamente. Havia um cara na bmt / fio anos atrás que relatou ter perdido 50k no zulutrade tentando seus sistemas “top 10” inutilmente.

Oi. Qual é a sua verdadeira experiência pessoal?

Eu vejo qualquer negociação relacionada a esse provedor. Nada pensativo no Twitter dele. Apenas algumas estratégias em C2, nada consistentemente lucrando. Muita promoção, todos os chanbels clássicos (webinars, revistas, “livros” gratuitos de vários “gurus”). E uma atitude de cobertura contra furus (parece que ele é amigo de gurus críticos no twitter, um deles potencialmente chamado Emerett). Mas não conseguimos encontrar uma frase pensativa sobre negociação. Verifiquei também a entrevista. Tudo apenas chit chat geral. Eu tenho bandeiras vermelhas 9/10 e poderia ser pago revisão.

Desculpe por se sentir desta maneira. Se você quiser mais informações: Você já viu meu desempenho em dinheiro real aqui para "KJ Diversified A", até 100% no ano passado: atacante / En0303_trading_systems_performance_ranking. php? WebpageID = 8 & amp; webmainID = 3 OU talvez leia meu livro, que foi perto do top 10 ranking de vendas em futuros para 2 + anos agora: amazon / gp / product / 1118778987 OU envie-me um e-mail, eu vou com prazer responder a qualquer pergunta que possa ter.

Também confira meus muitos artigos na revista Modern Trader. E um monte de webinars grátis por aí, incluindo um monte de futures. io muitas coisas úteis minhas de graça, se você olhar. OBRIGADO.

Eu aplaudo o fato de você ter pesquisado, mas de alguma maneira muitos de seus “fatos” são, na realidade, incorretos. De qualquer forma, tenha um bom dia!

Por favor, compartilhe com todos os fatos declarados que estão corretos e incorretos.

Vou dar apenas um exemplo, eu tive 20 estratégias no Collective2. 15 deles são lucrativos, ou 75%. OP alegou 0% eram rentáveis.

Compartilharei com prazer mais fatos incorretos do OP - basta enviar um e-mail para mim.

Você troca suas próprias estratégias em uma conta ativa?

Absolutamente sim. Eu negocio cerca de 80 das minhas estratégias. Os resultados do Striker (5 estratégias) que mencionei anteriormente, por exemplo, são, na verdade, de uma conta que eu negocio nessa corretora. Facilmente verificável falando com o atacante.

A melhor coisa ao lado de "prova" que pode ser encontrada, sim, pode cobrir melhor estar com os críticos guru e papagueando as mesmas palavras falsas como críticos.

Enviei dois e-mails sobre como participar de seus sinais e também de um seminário on-line.

Oi Robert, eu respondi a ambos, em 27 de maio e hoje 30 de maio. Por favor, deixe-me saber se você não recebeu os dois e-mails. Desculpe pelo atraso de 1 dia em responder-lhe primeiro e-mail.

"honesto campeão" escondido debaixo de sua mesa.

Ainda esperando o "campeão honesto" para enviar suas declarações de impostos. É claro que agora ele está se escondendo debaixo de sua mesa.

A maioria dos comerciantes de algo perdeu dinheiro durante 2008, quem não fez? pode ser uma pergunta melhor. Normalmente, as pessoas que são agressivas têm uma razão pessoal para isso.

Esta revisão aduladora e inarticulada lança todo este site em uma luz negativa IMHO. A evolução do algoritmo / HFT dos mercados apenas avançou os anos de alto desempenho de AFK. Então, isso é como um cara vendendo informações sobre seus muscle cars da década de 1970 e definindo tolos para correr contra. 2016 Lamborghinis e Porsches.

Sim, este site bate todos exceto esse cara e como 3 outros e a revisão é kinda doentio doce mas cheira como 4 dias de idade peixe de temperatura ambiente… ..

O "campeão" está tentando esconder alguma coisa?

Re postagem como primeiro não me permitiu deixar a classificação de 1 estrela.

Não confunda gênio com um mercado de touro. "Honest Kevin" Quanto dinheiro você perdeu entre 2008 & amp; 2015? O "campeão" está tentando esconder alguma coisa? Seus registros mostram apenas 2005, 2006, 2007 que foi há 10 anos, glórias passado alguém?

O atacante só mostra a partir de agosto de 2015 para apresentar um grande empate na sua conta. "Honest Kevin" é apenas mais um bom operador fazendo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ webs. não por negociação.

Resposta para Alex.

Obrigado por seus comentários. Minha política sobre meu desempenho pessoal é apenas discutir números que uma terceira parte tenha verificado. Caso contrário, eu poderia dizer qualquer coisa e você não teria como saber se eu estava sendo sincero.

Por causa disso, lamento que você erroneamente conclua que perdi dinheiro ou que nem negociei todos esses outros anos.

Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail e talvez possamos resolver sua percepção errônea de mim.

Quanto dinheiro você perdeu entre 2008 e? 2015? O "campeão" está tentando esconder alguma coisa?

Não confunda gênio com um mercado de touro. "Honest Kevin" Quanto dinheiro você perdeu entre 2008 & amp; 2015? O "campeão" está tentando esconder alguma coisa? Seus registros mostram apenas 2005, 2006, 2007 que foi há 10 anos, glórias passado alguém?

O atacante só mostra a partir de agosto de 2015 para apresentar um grande empate na sua conta. "Honest Kevin" é apenas mais um bom operador fazendo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ webs. não por negociação.

Melhor Sistema Trader.

Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.

Os resultados do seu backtest estão enganando você?

Você já começou a negociar uma estratégia que tenha bom desempenho nos backtests, mas oferece um resultado muito diferente quando você começa a negociar com dinheiro real?

Seus relatórios mais atrasados ​​poderiam enganá-lo, indicando que uma estratégia é ótima, mas na verdade apenas mostrando a você parte do quadro geral?

Como você se dá uma chance melhor de desenvolver sistemas de negociação robustos e com bom desempenho?

Kevin Davey (não o cara da foto acima!), Campeão da World Cup Trading da kjtradingsystems, vem criando estratégias de negociação há mais de 25 anos. No episódio 5 do podcast BetterSystemTrader, ele diz:

Para reduzir a chance de que isso ocorra, ele completa a análise de Monte Carlo em todos os seus sistemas para garantir que eles sejam robustos e atendam aos seus requisitos de risco ANTES que ele coloque seu dinheiro na linha.

O que é a análise de Monte Carlo e como ela pode ser usada para melhorar seus próprios resultados de negociação? Continue a ler, vamos mostrar-lhe.

O que é a análise de Monte Carlo?

A análise de Monte Carlo é um processo que permite obter uma imagem mais precisa do desempenho de uma estratégia de negociação além do que um relatório de backtest padrão pode fornecer.

Um relatório de backtest mostra os resultados de uma série de negociações em uma ordem específica, mas o problema é que é apenas história, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E se um monte de negociações perdidas aparecer em uma linha, que tipo de rebaixamento você experimentará? Qual é a chance de você conseguir um rebaixamento maior do que o esperado ou uma série de negociações perdidas por mais tempo do que o esperado?

A análise de Monte Carlo basicamente permite embaralhar a ordem dos negócios em um backtest para fornecer uma melhor compreensão de possíveis desempenhos futuros, com base na suposição de que as transações futuras terão características semelhantes às negociações históricas, mas em uma ordem desconhecida.

Os resultados permitem determinar as probabilidades dos níveis de rebaixamento e lucro e a chance de que sua conta de negociação seja completamente eliminada.

Será que é realmente importante?

Sim, até mesmo os profissionais experientes como Kevin usam e é por isso:

Na verdade, encontrei casos em que a curva de equidade da caminhada para frente parecia ótima - provavelmente muitas pessoas acabaram de tomar a decisão: "Ei, vou trocá-la". Mas, quando executei a simulação de Monte Carlo, descobri que foi realmente muito mais risco no sistema e foi muito mais arriscado do que eu esperava. Então, basicamente, a quantidade de retorno que eu estava recebendo em comparação com a quantidade de risco que eu poderia ter, que não necessariamente aparecia naquela curva de patrimônio histórico, era demais para o lucro que eu estava recebendo e então eu basicamente disse: “ Bem, não posso negociar esse sistema em particular.

Usando a ferramenta de análise de Monte Carlo.

Kevin gentilmente ofereceu uma cópia gratuita da ferramenta de análise de Monte Carlo que ele desenvolveu no Excel, para todos os ouvintes de podcast do Better System Trader. Existe um link para fazer o download da ferramenta no final deste artigo, mas primeiro veremos como ela funciona e como aplicar os resultados a nossa própria negociação.

Quando você abre o simulador, existem alguns valores que você precisa inserir com base nos seus próprios parâmetros comerciais. (Se ele solicitar que você ative as macros, será necessário dizer sim; caso contrário, o simulador não funcionará).

Para configurar o simulador, insira seus detalhes de negociação nas seções azul claro, começando no canto superior esquerdo com o patrimônio base inicial, o nível no qual você deixaria de negociar o sistema se o patrimônio da conta cair abaixo e o número médio de negócios por ano :

Para inserir seus negócios no simulador, pressione o botão & # 8216; Apagar & # 8217; botão e cole a lista de ganhos e perdas comerciais em $ do seu relatório de backtest.

Para este exemplo, usaremos uma lista de 1805 negociações ao longo de 10,5 anos. Com base em um saldo inicial de US $ 10.000, o CAR é de 31% e o Drawdown Máximo é de 11%, o que resulta em uma curva de patrimônio bastante suave:

Os resultados podem parecer impressionantes, mas vamos executá-lo através do simulador de Monte Carlo. Adicionando os negócios no simulador e pressionando o botão Calcular, o simulador percorre a lista de negociações 2500 vezes, randomizando a sequência de negociações a cada vez. Nós definimos uma equidade inicial de US $ 10.000 para igualar o backtest e o nível de stop trading foi definido como US $ 8.000.

Os resultados do simulador são muito interessantes.

Analisando os resultados.

Nós executamos a lista de negociação por meio do simulador de Monte Carlo e agora é hora de comparar os resultados com o backtest:

A primeira coisa a notar é que o Median Drawdown para as simulações de Monte Carlo é de 24,6%, porém o backtest reportou um Drawdown Máximo de 11%. Como isso pode ser?

Ao mudar a ordem das negociações, identificamos que a estratégia contém mais risco que o relatório de backtest mostra. A sequência favorável de negociações no backtest está subestimando o risco real!

Além disso, se o relatório de teste apenas produzir um rebaixamento de 11%, mas o Desembolso Mediano de Monte Carlo for de 24,6%, há prováveis ​​sequências de negociações que produziram rebaixamentos de 50% ou maiores, muito superiores ao limite de rebaixamento de 20%.

Note que negociar essa estratégia com um saldo inicial de $ 10.000 tem 33% de chance de atingir ou exceder o limite de 20% de rebaixamento. Este risco de ruína é muito alto.

Aplicando os resultados.

Os resultados de Monte Carlo mostraram que, começando com uma conta de $ 10.000 e um limite de rebaixamento de 20%, temos 33% de chance de ruína e o Median Drawdown de 24.6% é maior que o nosso limite de rebaixamento. O que podemos fazer sobre isso?

Sem ajustar as regras da estratégia ou o risco por negociação, parece que a melhor abordagem é começar com um saldo de conta mais alto. Ao verificar a tabela de resultados amarela no simulador de Monte Carlo, podemos ver que provavelmente deveríamos negociar essa estratégia com US $ 25.000 ou mais:

Conclusão.

Agora podemos ver a importância da análise de Monte Carlo no processo de desenvolvimento do sistema. Este exemplo básico nos mostrou como os resultados do backtest, que mostram apenas o desempenho de uma ordem de negociações, podem não estar mostrando a imagem completa.

Ao executar a lista de negociação através do simulador de Monte Carlo, determinamos:

O valor do Drawdown Máximo no relatório de backtest (-11%) foi baseado em uma série de negociações favoráveis ​​e estava subestimando o risco real de rebaixamentos, com as simulações de Monte Carlo mostrando um Desembolso Médio de -24,6% O Risco de Ruína ao negociar um O tamanho da conta de US $ 10.000 foi de 33%, muito arriscado para o comércio, portanto, seria necessário um tamanho de conta maior ou um risco comercial menor para reduzir a possibilidade de ruína.

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Eu acho que seus resultados de Monte Carlo podem estar enganando você. Você só pode usar a quantia em dólar P & amp; L se o tamanho da sua negociação permanecer constante. Ou eu sinto falta de alguma coisa?

Oi Nikolay, que é uma ótima pergunta, então pedi a Kevin Davey para responder. Foi assim que ele explicou:

Ao avaliar uma estratégia de negociação em potencial, gosto de ver seu desempenho sem qualquer dimensionamento de posição ou técnicas de gerenciamento de dinheiro aplicadas. Então, eu normalmente avalio estratégias potenciais com um tamanho constante de 1 contrato. Se a estratégia for aprovada (o que significa uma expectativa positiva de longo prazo), então a incorporarei em vários portfólios de estratégia que tenho e incorporarei o dimensionamento de posição nesse ponto. & # 8221;

Espero que ajude,

Grande Questão Nikolay. Além da resposta que dei a Andrew acima, devo mencionar também que, se você conhece a linguagem de macros do Excel, é bastante simples adicionar qualquer abordagem de dimensionamento de posição desejada. Para uma abordagem fracionária fixa, por exemplo, seria necessário apenas algumas linhas extras de código.

Então, o simulador é legal porque você pode adaptá-lo às suas necessidades.

Para as pessoas que participam da minha oficina, forneço aos alunos uma versão especial do simulador que inclui o dimensionamento de posição fracionária fixa.

Olá & # 8230; quantas simulações este Monte Carlo realiza? Há algum número de confiança?

Este simulador realiza 2500 iterações. Não calcula intervalos de confiança. Se você conhece a linguagem de macros do Excel, pode facilmente alterar ou modificar o código para o que quiser que o simulador faça.

Trackbacks

[& # 8230;] prometido, aqui está o link para a Simulação de Monte Carlo que eu achei que usei no [& # 8230;]

[& # 8230] este post no bettersystemtrader, Andrew Swanscott entrevista Kevin Davey da KJ Trading Systems que [& # 8230;]

Negociar ações, opções, futuros e forex envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.

AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistema de negociação de terceiros especializado em sistemas automatizados de negociação, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos para comerciantes de varejo e investidores profissionais.

Assista ao nosso blog de vídeo algorítmico em que nosso principal desenvolvedor analisa o desempenho a partir de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Blog Algorithmic Trading para ver todos os vídeos de desempenho de 2016-2018 no acumulado do ano. Os futuros e opções de negociação envolvem risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores.

Comece hoje mesmo na negociação algorítmica.

Os Destaques do Swing Trader.

Nossa Swing Trading Strategy negocia o S & P 500 Emini Futures (ES) e o Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários Corretores Registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os seguintes dados cobrem o período de avanço (fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-1 / 4/18. A negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados presumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (non-compounded).

* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

O Swing Trader Mensal P / L.

Os negócios iniciados em outubro de 2015 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados back-tested. Os lucros / perdas fornecidos são baseados em uma conta de US $ 15.000 que troca 1 unidade no Swing Trader. Esses dados não são compostos.

* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.

Noções básicas de negociação algorítmica.

O Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading, é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar transações potenciais. Existem várias subcategorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitragem Estatística e Análise de Predição de Mercado. Na AlgorithmicTrading, nós nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que fazem negócios de swing, dia e opções para aproveitar as ineficiências do mercado.

Atualmente, estamos oferecendo dois sistemas de negociação de futuros que negociam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de negociação de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para suas metas de investimento. Nós não somos registrados Consultores de Negociação de Commodities e, portanto, não controlamos diretamente as contas de clientes & ndash; no entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital, utilizando um dos corretores de execução de negociação automatizada.

Exemplo de negociação algorítmica.

Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.

Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do comerciante do swing para ver preços, estatísticas comerciais completas, lista completa de comércio e muito mais. Este pacote é ideal para o cético que deseja negociar um sistema robusto que tenha se saído bem em negociações cegas para fora e para fora da amostra. Cansado de modelos otimistas com back-testing que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo? Se assim for, considere este sistema de negociação de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.

Detalhes no Swing Trader System.

Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.

Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza comércios de swing, day trades, condutores de ferro e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote é negociado em unidades de tamanho de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página de produtos do S & amp; P Crusher para ver os resultados do back-test com base nos relatórios de comercialização.

Detalhes no triturador S & P.

Cobrindo os fundamentos do design do sistema de negociação automatizado.

Múltiplos Sistemas de Negociação Algorítmica Disponíveis.

Escolha de um dos nossos sistemas de negociação & ndash; O Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de negociação completa, incluindo resultados de otimização de post-forward, walk-forward. Esses sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa ao tentar minimizar o risco.

Algoritmos de negociação múltiplos trabalhando juntos.

Nossa metodologia de negociação quântica nos emprega várias estratégias de negociação de algoritmos para diversificar melhor sua conta de negociação automática. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias de negociação.

Trades During Bear & amp; Mercados de touro.

Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmica que realmente funciona é contabilizar múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um touro para um mercado em baixa. Ao tomar uma posição agnóstica de direção de mercado, estamos tentando superar o desempenho em Bull & amp; Condições de mercado do urso.

Sistemas de negociação totalmente automatizados.

Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de execução automática (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova as decisões baseadas em emoções de sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.

O comércio algorítmico funciona?

Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativa com o aplicativo do corretor OEC. Você também receberá declarações diárias da empresa de compensação da NFA Registered. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Exemplos completos de negociação algorítmica são postados para todos verem. A lista completa de transações pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica do sistema que você está negociando. Quer ver algumas declarações de contas ativas? Visite os retornos ao vivo & amp; página de instruções.

Múltiplas Estratégias de Negociação Quant.

Nossos sistemas de negociação quantitativos têm diferentes expectativas com base nos algoritmos preditivos empregados. Nossos Sistemas de Negociação Automatizada colocarão operações de swing, day trade, condutores de ferro & amp; chamadas cobertas. Estas Estratégias 100% Quant baseiam-se puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.

Nosso software de negociação automatizada ajuda a remover suas emoções da negociação.

Algoritmos de negociação múltiplos são negociados como parte de um maior sistema de negociação algorítmica.

Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida tem vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Abaixo mercados em movimento. A estratégia de negociação de condores de ferro supera os mercados em movimento lateral e ascendente, enquanto o algoritmo das notas de tesouro se destaca nos mercados em baixa. Com base no backtesting, espera-se que o algoritmo de momentum tenha um bom desempenho durante os mercados em ascensão. Confira a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado por nosso desenvolvedor líder. Os pontos fortes de cada algoritmo de negociação são analisados ​​juntamente com as suas fraquezas.

Vários tipos de estratégias de negociação são usados ​​em nosso software de negociação automatizada.

Comissões do dia são inseridas & amp; saiu no mesmo dia, enquanto as negociações de giro terão um longo prazo de negociação com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência de maior ou menor no prazo intermédio. Os negócios de opções são colocados nas opções semanais do S & amp; P 500 sobre futuros, normalmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração da sexta-feira.

Swing Trading Strategies.

As seguintes Swing Trading Strategies colocam operações de swing direcional no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e na Nota de Dez Anos (TY). Eles são usados ​​em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de predição de mercado estão esperando.

Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.

A Momentum Swing Trading Strategy coloca os negócios do swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições de mercado que sugerem um movimento de prazo intermediário mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.

Estratégia de Negociação de Futuros Swing # 2: Algoritmo de Notas do Tesouro de Dez Anos.

A Tesouraria Note (TY) Trading Strategy coloca swing trades na nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY tipicamente se move inversamente para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um trade swing semelhante ao shorting do S & P 500. Esse algoritmo T-Note tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.

Estratégias de Negociação Diária.

As estratégias de negociação do dia seguinte colocam o day trade no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e saem antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.

Estratégia de Negociação do Dia de Futuros # 1: Algoritmo de Negociação de Dia.

A Estratégia de Negociação de Dia Curta coloca negociações diárias no Emini S & P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença para baixo). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de Negociação de Dia de Futuro # 2: Algoritmo de Negociação de Dia de Breakout.

A Breakout Day Trading Strategy coloca o day trade no Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força pela manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de Negociação de Dia de Futuros # 3: Algoritmo de Negociação de Dia de Intervalo da Manhã.

O Morning Gap Day Trading Strategy coloca negócios de dia curto no Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégias de Negociação de Opções.

As seguintes estratégias de negociação de opções cobram prêmio no S & amp; P 500 Emini Weekly Options (ES). Eles são usados ​​em nosso S & amp; P Crusher v2, a fim de aproveitar as vantagens de lateralmente, para baixo & amp; condições de mercado em movimento. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que elas são suportadas em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de execução automática.

Opções Trading Strategy # 1: Algoritmo de Condor Iron Condor.

A Estratégia de Negociação de Opções de Condor da Iron é perfeita para quem deseja uma taxa de ganhos por negociação mais alta e que simplesmente quer cobrar prêmios no S & amp; P 500 Emini Futures com a venda da Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado de derivação lateral ou ascendente, esse sistema criará uma operação de Condor de Ferro. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de negociação de opções # 2: Algoritmo de opções de chamadas cobertas.

A Estratégia de Negociação de Opções de Compra Coberta vende de chamadas cobertas por dinheiro contra os algoritmos de momento Long swing swing, para cobrar prêmios e ajudar a minimizar as perdas caso o mercado se mova contra nossa posição no algoritmo de momentum. Quando negociado com o Algoritmo de Troca de Momentum Swing - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de compra coberta. Quando negociados no Sistema de Negociação Bearish Trader, as chamadas são vendidas sem cobertura e, portanto, são vendidas a descoberto. Em ambos os casos, & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado em movimento lateral e para baixo. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.

Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada isoladamente, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação & ndash; como visto em um dos nossos sistemas automatizados de negociação, como o The Swing Trader.

Algoritmos de negociação que realmente funcionam?

Essa série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada negociação semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real o desempenho de nossos algoritmos de negociação. Sinta-se à vontade para visitar nossos Críticas de AlgorithmicTrading & amp; Página Press Releases para ver o que os outros estão dizendo sobre nós.

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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?

Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Head & amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua. Nesses vídeos, nosso engenheiro líder de projeto analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele pega suas Tips Trading, faz um código e executa um back-test simples para ver o quão efetivas elas realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa à negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo em negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como a negociação algorítmica difere da negociação técnica tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading requer precisão e fornece uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que possui limitações.

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Assista a várias apresentações de vídeo educativo feitas por nosso designer líder em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quantificação Comercial e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia de negociação fornecem exemplos de codificação de comércio algorítmico e o introduzem à nossa abordagem de negociar os mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir a ajuda para remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de vídeos de negociação educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.

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Várias opções de execução automática de comércio estão disponíveis.

Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de execução automática registrados pela NFA (com os melhores esforços) ou podem ser negociados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.

O FOX Group é uma corretora de introdução independente localizada no icônico prédio da Chicago Board of Trade, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles são registrados no NFA e são capazes de executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços.

Os corretores interativos são corretores registrados pela NFA que podem executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços. Além disso, eles suportam clientes canadenses.

Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferida de software de negociação para execução automática. Ele oferece benefícios consideráveis ​​para os traders e oferece vantagens significativas sobre as plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte a mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, backtesting dinâmico de estratégia em nível de portfólio, suporte a EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e replay de dados.

A TradeStation é mais conhecida pelo software de análise e pela plataforma de negociação eletrônica que fornece ao operador ativo e a determinados mercados de traders institucionais que permitem que os clientes projetem, testem, otimizem, monitorem e automatizem suas próprias ações, opções e opções personalizadas. estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para pessoas que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.